To spennende etter- og videreutdanningskurs innen renterisiko og Solvency II

To spennende etter- og videreutdanningskurs innen renterisiko og Solvency II

tirsdag 09.08.22 Skrevet av Qingsheng Dong

tilbys av Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo i høst

Ideene og modellene bak Solvency II - Hva du ikke finner på EIOPAs sider. Ved professor emeritus Erik Bølviken. Informasjon og påmelding: Ideene og modellene bak Solvency II - Matematisk institutt (uio.no)

 

Renterisiko - Modellering og analyse av renterisiko i en post-Libor-verden med ESG. Ved David Banos og Fred Espen Benth. Informasjon og påmelding:    Renterisiko - Matematisk institutt (uio.no)