Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 26. mars
Til alle som har meldt seg på eller hadde planer om å melde seg på til medlemsmøtet den 26. mars,
Styret i Den Norske Aktuarforening har besluttet å avlyse medlemsmøtet den 26. mars. Dette er basert på et føre-var prinsipp knyttet til Covid-19 og usikkerheten knyttet til omfanget og konsekvenser av spredning. Flere bedrifter har allerede innført restriksjoner som vil kunne berøre medlemmene. Styret kommer tilbake med informasjon om medlemsmøtene i mai. Øvrig virksomhet i foreningen går som normalt, men at pålegg fra den enkeltes arbeidsgiver og personlige valg går foran foreningsvirksomheten.
Med vennlig hilsen
Gunn Albertsen, leder Den Norske Aktuarforening
--------------------------------------------------
Agenda
- Referat fra medlemsmøte 13. februar
- Søknad om medlemskap
- Francine Rogowski
- Sverre Hauso Haugen
- Internasjonalt kvalifiserte medlemmer
- Vaamanan Murugendran
- Meddelelser
- Eventuelt
- Foredrag: Ulike anvendelser av maskinlæring og statistisk modellering i finans og forsikring
I dette foredraget vil jeg ta for meg noen prosjekter innen finans og forsikring jeg har jobbet på de siste årene, der vi har benyttet statistisk modellering eller maskinlæring. Jeg vil si noe om hvilke metoder som er ofte brukt i praksis og jeg vil prøve å gi noen råd om når det kan være hensiktsmessig å benytte maskinlæringsmodeller som XGBoost og deep learning i stedet for mer tradisjonelle statistiske modeller. Foredraget vil også gi eksempler på noen problemstillinger der statistisk modellering eller maskinlæring er viktige komponenter: Beregning av tekniske forpliktelser i Solvens II, kredittscoring ved bruk av deep learning på transaksjonsdata og utvikling av metodikk for forklaring av prediksjoner fra Black-Box modeller.
- Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00
- Medlemsmøte og foredrag 17:00-18:45
- Middag 18:45-21:30
Kjersti Aas
Kjersti Aas er Assisterende forskningssjef på Norsk Regnesentral (NR), der hun også er leder for aktiviteten innenfor finans og forsikring. Kjersti er sivilingeniør i Industriell Matematikk fra NTH og har en dr.grad i "Statististiske metoder for finansiell risikostyring" fra samme sted. Hun startet på NR i 1991. De første 10 årene jobbet Kjersti med bildeanalyse og maskinlæring, men siden 2000 har fokuset vært på statistiske problemstillinger innenfor finans og forsikring. Hun har vært prosjektleder for mer enn 100 kundeprosjekter. Kjersti har også publisert endel vitenskapelige artikler, hvorav den ene etter sigende er den mest siterte artikkelen i tidsskriftet Insurance: Mathematics and Economics. Ved siden av stillingen på NR har Kjersti for tiden styreverv i Trondheim Kommunale Pensjonskasse. Tidligere har hun hatt styreverv i MP Pensjon og hun har også hatt en Professor II-stilling ved Matematisk Institutt på UiB.
Sted
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway