Aktuarfokus 2021

Aktuarfokus 2021

torsdag 18.02.2021 12.00-17:35

Torsdag 18. februar 2021 kl. 12.00 – 17:35 som digitalt seminar

AKTUARFOKUS 2021

 

Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til det årlige seminaret Aktuarfokus. Aktuarfokus 2021 avholdes som et digitalt seminar.

Temaene på Aktuarfokus er egen pensjonskonto, felles datapool for bedret modellering av svik, modellering av Covid-19 pandemien og hvordan pandemien har påvirket sjøforsikring. Aktuarprisen deles ut og det blir foredrag ved vinnerne. Aktuarfokus avsluttes med foredrag om den fantastiske hjernen vår.

 

12:00 – 12:05

Velkommen

Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

12:05 – 12:50

Løsninger og konkurranse ved egen pensjonskonto

Innføringen av egen pensjonskonto er omfattende og kompleks. Det vil bli gitt en gjennomgang av endelig lovverk og forskrifter for egen pensjonskonto. Næringen har gjennom Finans Norge etablert en bransjefelles infrastruktur som muliggjør nødvendig samhandling. Denne vil bli gjennomgått, med fokus på hvordan den vil fremstå for kundene. Avslutningsvis vil også Finans Norges bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto bli kommentert.

Berit Bjones, produktsjef Gjensidige

Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne. Vi har undersøkt markedet og konkludert - Kron har de beste løsningene og lavest pris. Vi tror at det vil gi enklere og mer engasjerende pensjonssparing, med bedre oversikt, bedre muligheter til å ta egne informerte valg og ikke minst rimeligere sparing. Kron skiller seg fra de fleste andre tilbydere ved at investeringsalternativene ikke er egne produkter, men et best mulig utvalg av tilgjengelige fond. Jeg vil gå gjennom avtalen vi har inngått med Kron, og hvordan vi ser på konkurransen fremover.

Einar Espolin Johnson, adm dir, Akademikerne Pluss

12:50 – 13:35

Fraud Detection Platform

Fraud Detection Platform er et konsept som er utviklet i den norske nasjonale innovasjonsklyngen for finans og fintech - NCE Finance Innovation.

Algoritmebasert svindelovervåkning har stor utbredelse og fungerer godt når det anvendes på problemstillinger med høyt transaksjonsvolum, forutsigbar kundeadferd og et visst volum av misbruk, som f.eks i kortsvindel. En stor utfordring i å anvende AI på forsikringssvindel er at hvert enkelt selskap har få påviste tilfeller av svik å trene en algoritme på, i tillegg til at transaksjonsvolumet er forholdsvis lavt. I Fraud Detection Platform - prosjektet har vi funnet en innovativ måte å kombinere datasett fra flere selskaper uten å dele konkurransesensitiv informasjon eller personopplysninger. I dette foredraget forteller vi om veien fra konsept til en utprøvbar prototype, og forsøker å kaste lys på både juridiske, tekniske og datamessige problemstillinger vi har møtt på.

Henrik Hedegaard, NCE Finance Innovation

Joar Krohn, Webstep

13:35 – 13:50

Pause

13:50 – 14:50

Modelling the pandemic – COVID-19 and the follow-on impacts.

This talk covers the main aspects of modelling the pandemic, looking at both the direct COVID-19 mortality modelling (involving classical pandemic modelling approaches in conjunction with understanding the relevant risk factors) and modelling the follow-on impacts of Government responses to the pandemic. These include the mortality impacts of delayed diagnoses, economic recession, and behavioural changes.

Matthew Edward, Actuary and Director, Willis Towers Watson

Innlegget holdes på engelsk

14:50 – 15:30

Hvordan har covid-19 påvirket sjøforsikring?

Skipsfarten var allerede før 2020 i en omstillingsprosess i forbindelse med strengere krav om utslippsreduksjon fra januar 2020 og flere hårete mål som skal iverksettes stegvis i årene som kommer. Dette krever alternative drivstofftyper og nye tekniske løsninger for fremdrift av skip. Andre utfordringer oppstår ved branner på stadig større containerskip, økende skipstrafikk i sårbare områder, lav oljepris eller geopolitiske utfordringer i ulike deler av verden. Så kom covid-19 og påvirket global økonomi, verdenshandel og dermed skipsfart og sjøforsikring. Ulike skipssegmenter er ulikt rammet av situasjonen som i tillegg medfører menneskelige dilemmaer som vanskeligheter med å skifte mannskapet om bord på handelsskip. Presentasjonen gir en oversikt over de globale trendene som påvirker sjøforsikring. 

Astrid Seltmann, Cefor

15:30 – 15:45

 

Pause

15:45 – 16:15

Utdeling av Aktuarprisen med foredrag ved vinnere

Vinnere: Eivind Bjørnøy og Kim André Arntsen

16:15 – 16:30

Pause

16:30 – 17:30

Hjernen er stjernen

I foredraget vil Kaja Nordengen fortelle om den fantastiske hjernen vår på en forståelig og underholdende måte. Foredraget vil gi deg kunnskap om vår fantastisk hjerne og eksempler du kan relatere deg til og aha-opplevelser i kø. 

Kaja Nordengen, hjerneforsker og lege i spesialisering i nevrologi, Akershus universitetssykehus

17:30 – 17:35

Avslutning

Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

 

Seminaret gir 5 poeng for internasjonalt godkjent aktuar

 

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 11. februar 2021.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

 

I forkant av arrangementet vil du motta informasjon om pålogging.

 

Forfall

Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på Aktuarfokus. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

 

Årsmøte

Kl. 18:00 samme dag avholdes årsmøtet. Årsmøtet blir arrangert digitalt og du må melde deg på årsmøtet. Påmelding gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 16. februar 2021.

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Berit Bjones

Berit Bjones

Berit Bjones er produktsjef for innskuddspensjon i Gjensidige Pensjonsforsikring. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en MBA fra Imperial College i London. Berit har arbeidet med tjenestepensjon siden 1996, og sitter nå i styret for Pensjonskontoregisteret AS.

Einar Espolin Johnson

Einar Espolin Johnson

Einar Espolin Johnson er Administrerende direktør i Akademikerne Pluss AS, og utdannet siviløkonom.

Henrik Hedegaard

Henrik Hedegaard

Henrik coordinates innovation projects across the NCE Finance Innovation cluster and is always on the lookout for ideas for new cooperation initiatives. He holds degrees from Copenhagen Business School and The Norwegian School of Economics and has experience across finance, media and management consulting. He even co-hosted a radio show for a bit.

Joar Krohn

Joar Krohn

Joar Krohn er regionsdirektør i teknologi- og rådgivningsfirmaet Webstep, og har vært initiativtaker til selskapets satsning på data science, AI og maskinlæring. Gjennom hele sin karriere har Joar vært opptatt av å forstå og løse forretningsproblemer ved hjelp av innovativ bruk av teknologi og digital informasjon. Han har bred bransje- og rolleerfaring, og har jobbet med kunder av alle størrelser, først som konsulent og siden som prosjektleder og rådgiver. Joar har vært sentral i både konseptutvikling og gjennomføring av Finance Innovations Fraud Detection Platform MVP, og fikk nylig en rolle i Finance Innovations Advisory Board.

Matthew Edwards

Matthew Edwards

Matthew Edwards is an actuary and Director in the Insurance Consulting and Technology practice of Willis Towers Watson, where he is the proposition and innovation lead for the UK Life team. He has over thirty years’ experience in life and pensions work in the UK and continental Europe. He is a long-standing mortality and longevity specialist, currently Chair of the CMI, co-chair of the COVID-19 Actuaries’ Response Group, and editor of the UK actuarial profession’s Longevity Bulletin.

Astrid Seltmann

Astrid Seltmann

Astrid Seltmann er Utdannet Diplom-Mathematiker fra Universitet i Köln med hovedfag statistikk/ sannsynlighetsteori. Diverse kurs i aktuarielle fag siden. 1993-97 skadeaktuar i Agrippina (Zurich) Reinsurance, Köln, med ansvar for prising og reservering. 1997-99 Business analyst i Computer Sciences International, Oslo. Siden 1999 analytiker/aktuar i The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor). Ansvar for Cefors NoMIS database (Nordic Marine Insurance Statistics) og analyse av sjøforsikringsmarkedet/ skadetrender i samarbeid med Cefors Statistics Forum. Viseformann i IUMIs Facts & Figures Committee (International Union of Marine Insurers) og presentasjon på den årlige IUMI konferansen om tilstanden av det globale sjøforsikringsmarkedet. 

Kaja Nordengen

Kaja Nordengen

Kaja Nordengen er hjerneforsker (postdoc) og lege i spesialisering i nevrologi ved Akershus universitetssykehus. Hun er også førstelektor ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist siden 2008. Kaja fullførte en doktorgrad om hjernen i 2014, og ble med det en av de yngste legene med doktorgrad i Norge. Kaja Nordengen har vært opptatt av å formidle forskning på en lett, ledig og underholdende måte helt siden hun startet på doktorgradsarbeidet som 19-åring. Kaja Nordengen er forfatter av bøkene "Hjernen er stjernen" og "Hjernetrening", der hun forteller om den fantastiske hjernen vår på en forståelig og underholdende måte.

Aktuarprisen 2021

 

Kim André Arntsen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo vår 2020 og har skrevet en masteroppgave innen rentemodellering med tittelen «A functional approach to forward rate modelling». Veileder har vært Prof. Fred Espen Benth. Kim André jobber nå i Codan Forsikring.

Kort om oppgaven:

The aim of this thesis is twofold. First we introduce a Hilbert-valued multi-market two-factor forward curve model satisfying the Heath-Jarrow-Morton equation. Each forward curve consists of a shared source of noise and a specific one, where the noise sources are described by linear affine stochastic differential equations with Q-Wiener noise. Also, we give some insight into the no-arbitrage condition in terms of the covariance operator in the so-called Filipovic space. Secondly, we introduce a branch of statistics called Functional Data Analysis and perform an empirical study of the historical Norwegian yield curves as Nelson-Siegel smoothed government bond observations in a functional data analysis setting. We carry out a functional test of stationarity on the Norwegian yield curves

 

Eivind Bjørnøy ble uteksaminert ved Universitet i Bergen i juni 2020 og skrev masteroppgave med tittel "Markov-switching GARCH models with application to insurance claims". Veileder har vært Prof. II ved UiB, Antonello Maruotti. Eivind jobber nå som Associate i PWC.

Kort om oppgaven:

Attempting to model insurance claim data is usually done through fitting the data to a parametric distribution, irregardless of the time in which the claims occur. We attempt to view insurance claim data as a time series, and subsequently fit Markov-switching GARCH-models on the data. The methods we consider in this thesis are applied to a well-known insurance dataset through the use of the R-package MSGARCH (Ardia, et al., 2019). The possible model specifications, and the applicability of the models to the data are discussed. We compare the fitted models to some parametric distribution models suggested in a paper by Eling (2012) on the same dataset. We also consider some tail-risk measures, and the practical evaluation of the risk measures Value-at-Risk and Expected Shortfall for the data at hand.

Sted

Online

Bestilling

Bestilling er stengt!