Aktuarfokus 2022
Digitalt aktuarfokus mandag 14.02
Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til det årlige seminaret Aktuarfokus. Aktuarfokus 2022 avholdes som et digitalt seminar.
Temaene på Aktuarfokus er Energikrise i Europa- hvordan fungerer egentlig kraftmarkedet og hva driver prisene? Klimarisiko - Finanstilsynet vil gjennomgå rammeverk, tilsyn og aktuelle analyser på forsikringsområdet. Hva gjør vi hvis ikke alle kan jobbe like lenge – er det grep vi kan gjøre for å bøte på dette uten å sette hele pensjonsreformen i spill? Vi får høre mer om avsløring av juks i livsforsikring med maskinlæring. Aktuarprisen 2021 deles ut og det blir foredrag ved vinnerne. Aktuarfokus avsluttes med foredrag av professor Helge Thorbjørnsen, forfatteren av boka «Tallskalle» - Hvordan tallene styrer livet vårt. Tallene har mer makt over oss enn vi tror. Tallene er noen manipulerende, avhengighetsskapende jævler…
Program
|
12:00 – 12:05 |
Velkommen Stig Harry Olsen, leder i Den Norske Aktuarforening |
|
12:05 – 13:00 |
Energikrise i Europa – Bakgrunn og mekanismer Forrige vinter var strømprisene uvanlig lave i Norge. Denne vinteren er de rekordhøye. Hvordan fungerer egentlig kraftmarkedet og hva driver prisene? Dette og mer til vil du få svar på i dette foredraget. Marius Holm Rennesund, Partner, THEMA Consulting Group AS |
|
13:00 – 13:45 |
Finanstilsynets arbeid med klimarisiko på forsikringsområdet Klimaendringer og omstillingen til lavutslippssamfunnet gir et nytt risikobilde for næringslivet og finansnæringen, og det er avgjørende med oppdatert og dyptgående innsikt i og kunnskap rundt effektene av klimarisiko. Finanstilsynet vil gjennomgå rammeverk, tilsyn og aktuelle analyser på forsikringsområdet. Runa Kristiane Sæther, Senior tilsynsrådgiver, Seksjon for forsikringstilsyn, Finanstilsynet |
|
13:45 – 14:00 |
Pause |
|
14:00 – 14:45 |
Hva gjør vi hvis ikke alle kan jobbe like lenge? Levealdersjusteringen og det nøytrale systemet for uttak av pensjon i det reformerte pensjonssystemet legger til grunn at vi alle har like gode muligheter til å jobbe lenger i takt med økninger i den forventede levealderen. Det er neppe realistisk og da blir spørsmålet om det er grep vi kan gjøre for å bøte på dette uten å sette hele pensjonsreformen i spill. Jeg vil også komme litt inn på problemene med den eksisterende AFP-ordningen og hvilken rolle en eventuell omgjøring av AFP-ordningen kunne spille. Axel West Pedersen, Professor, Nova/Oslomet |
|
14:45 – 15:30 |
Avsløring av juks med maskinlæring DNB Wealth Management har laget en maskinlæringsmodell for å øke avsløring av juks på livsforsikring. I presentasjonen forklarer Morten litt om modellen, hvilke utfordringer de hadde underveis, og hvordan de bruker forklarbar AI til å få mer nytte fra modellen. Morten Bunes Gustavsen, Head of Customer Insight and Sales Management at DNB Wealth Management |
|
15:30 – 15:45 |
Pause |
|
15:45 – 16:15 |
Utdeling av Aktuarprisen 2021 med foredrag ved vinnere Vinnere: Sandra Vervik Heimsæter og Åsmund Hausken Sande |
|
16:15 – 16:30 |
Pause |
|
16:30 – 17:25 |
«Tallskalle» - Tallene har mer makt over oss enn vi tror Møt professor ved NHH, Helge Thorbjørnsen, som sammen med svenske Micael Dahlén, har skrevet bok om hvordan tallene påvirker oss mennesker. Vi har skrevet denne boken fordi vi lenge har lurt på hvordan tall påvirker menneskers beslutninger, vurderinger og opplevelser. Tallene er noen manipulerende, avhengighetsskapende jævler. Umerkelig påvirker de prestasjonene, relasjonene, opplevelsene, selvbildet og kroppen vår. Tallene har mer makt over oss enn vi tror. Boken presenterer nye perspektiver på hvordan tallene påvirker oss mennesker. Den støtter seg på forskning innen psykologi, nevrovitenskap og adferdsøkonomi. Vi har også gjort en rekke egne nye studier som presenteres i boka. Ideen til denne boka kom etter et foredrag vi holdt sammen på Oslo Plaza for 500 næringslivsledere. En håndsopprekning viste at de aller fleste av disse var svært avhengige av smarttelefonene sine og alle tallene de daglig får servert gjennom dem. Da begynte ballen å rulle. Helge Thorbjørnsen, professor NHH |
|
17:25 – 17:30 |
Avslutning / evaluering Stig Harry Olsen, leder i Den Norske Aktuarforening |
Seminaret gir 5 poeng for internasjonalt godkjent aktuar
Påmelding
Påmelding er bindende og gjøres senest 10. februar 2022 kl 12.00.
Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no
I forkant av arrangementet vil du motta informasjon om pålogging.
Årsmøte
Kl. 18:00 samme dag avholdes årsmøtet. Årsmøtet blir arrangert digitalt og du må melde deg på årsmøtet. Påmelding gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:
www.aktfor.no senest 10. februar 2022.
Det tas forbehold om endringer i programmet.
Marius Holm Rennesund
Education: MSc in Economics (University of Oslo), Certified Power Market Analyst (Norwegian School of Economics), International Relations and Political Economy (National University of Singapore)
I am responsible for our price forecasts for the Nordic, Baltic and European power markets, as well as various ‘green’ markets such as those for Electricity Certificates, Guarantees of Origin and the EU ETS. I am regularly in contact with players looking to invest in the Nordic power market and often work to help them understand the market dynamics, price trends and the risks associated with their investments. Long-term power purchase agreements (PPAs) have become very important to the financing of new projects and I therefore increasingly conduct PPA analyses. I also regularly contribute to other projects where market knowledge and experience from power trading are important.
I like working in teams formed of experts in a range different areas with whom I can spar and from whom I can learn. In THEMA, I also get to use the power market and power trading knowledge that I have accumulated over many years in the industry. Using this experience and my analytical skills, I get to help market players deal with the issues currently facing the sector. I also appreciate having a lot of contact with our customers, who feel first-hand the changes the industry is going through.
Previous experience: Nena Asia, Nena, Statkraft, the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy
Runa Kristiane Sæther
Runa Kristiane Sæther arbeider som senior tilsynsrådgiver i seksjon for forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Hun har vært i seksjonen siden 2008, også en periode som seksjonssjef. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og er autorisert finansanalytiker. Fra Finanstilsynet har hun mer enn tretti års erfaring i ulike seksjoner og funksjoner.
Axel West Pedersen
Axel West Pedersen er professor i en stilling som er delt mellom NOVA og Institutt for sosialfag ved OsloMet. Han er utdannet statsviter ved Universitetet i Aarhus og har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.
Morten Bunes Gustavsen
Morten leder seksjonen for kundeinnsikt og salgsstyring i DNB Wealth Management, og bruker blant annet maskinlæring til å forstå kundene bedre. Morten er utdannet som sivilingeniør innen Industriell Matematikk fra NTNU i 2001. Han har tidligere erfaring fra prising og verdsetting av oljefelt i Norsk Hydro og kvantitative aksjestrategier i DNB Asset Management, før han startet sin nåværende jobb i 2018. Når han ikke sitter klistret til en skjerm, så liker han å trene CrossFit og å brygge øl.
Helge Thorbjørnsen
Helge Thorbjørnsen is Professor of Marketing at NHH. He was previously Vice Rector for Research (2013-2018) and Dean of the Doctoral Programme (2011-2018). Thorbjørnsen holds a Master of Science degree from NHH and received his Dr.Oecon (PhD) from NHH in 2003. He also holds a cand.mag degree in social sciences from the University of Bergen. Thorbjørnsen is a research director at the Center for Applied Research at NHH (SNF) and a researcher at DIG (Digital Innovation for Growth). Helge Thorbjørnsen has been involved in several business- and tech start-ups, and also serves as chairman or member of the board of several corporations and organizations. Helge Thorbjørnsen’s research focuses on consumer psychology, behavioral economics, innovation, decision-making and brand management.
Sandra Vervik Heimsæter
Sandra Vervik Heimsæter ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i februar 2021 og tildelt aktuarkompetansebevis mars 2021. Oppgaven omhandler en ny metode innen statistisk læring, som er nyttig for å gjøre prediksjoner når store datamengder er tilgjengelig, som er tilfelle i et forsikringsselskap. Veiledere: Førsteamanuensis Yushu Li, Stipendiat Ingvild M. Helgøy. Sammendrag av oppgaven: The thesis developed an algorithm which can simultaneously achieve sample and feature selection when facing big data in supervised learning. This parametric Bayesian regression learning algorithm is based on a well known Bayesian sparse learning method: the Relevance Vector Machine (RVM). The deduction of the algorithm is inspired by, the probabilistic feature selection and classification vector machine (PFCVM), which is a simultaneous sample and feature selective extension of the RVM classification model. The developed method in the thesis is called the dimensionality reducing relevance vector machine (DRVM), and it performs simultaneous feature and sample selection in the regression case. Empirical examples are also included using standard benchmark data set. Oppgaven er tilgjengelig på: https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2737181.
Sandra jobber nå som prisaktuar i Tryg Forsikring. Hun ble medlem av Den Norske Aktuarforening i november 2021.
Åsmund Hausken Sande
Oppgaven presenterer en utvidet setting for stokastiske renter for livsforsikringsavtaler. Veileder: David R. Banos. Tittel: Prospective Reserves of Life Insurance Policies under the Heath-Jarrow-Morton Framework. Sammendrag av oppgaven: In this thesis we consider a general stochastic interest rate under the HJM (Heath-Jarrow-Morton) framework. We further present a general model for the pricing of life insurance policies allowing for a wider range of stochastic policy functions than previously done within the HJM framework. This is carried out by modelling them under a general financial market model with Gaussian noise. Furthermore, we develop standard pricing formulas based on financial arbitrage methods for both current time and future time-points. It is worth noting that these equations are contingent on formulas pricing the instantaneous values of the policy functions as financial claims. Lastly, we give an example where the theory is applied to exactly evaluate the price of reserves within a new theoretical pension scheme with stochastic policy functions tied to the interest rate. As a part of this example we develop small generalizations of some financial pricing formulas for call and digital options on zero-coupon bonds. In order to rigorously justify these results the thesis covers a large amount of background material. This includes measure and probability theory, as well as using these to introduce important concepts in interest rate, finance and classical insurance theory. Oppgaven er tilgjengelig på: https://www.duo.uio.no/handle/10852/86894
Åsmund er nå stipendiat – Stokastisk, finans og risiko, Universitetet i Oslo.
Takk til priskomiteen bestående av Patrick Kakunce, leder av Utdanningskomiteen, professor Bård Støve, Universitetet i Bergen og førsteamanuensis David R. Banos, , Universitetet i Oslo
Den Norske Aktuarforening gratulerer!
Sted