Aktuarfokus 2018

Laster kart ....

Date/Time
Date(s) - 15/02/18
Hele dagen

Location
Thon Hotel Opera

Categories


Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar
aktuarene og forsikringsbransjen.

Seminaret avholdes torsdag 15. februar 2018 kl. 09.00 – 16.45 på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4.

08.30 – 09.00 Registrering med kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen/innledning
Anne Sundby Magnussen, leder i Den Norske Aktuarforening

09.10 – 10.00 Are Standards of Actuarial Practice of any use to Actuaries in Norway?
Alf Gohdes, chairperson Actuarial Standards Committee IAA

10.00 – 10.20 Aktuarstandarder – hva gjør vi i Den Norske Aktuarforening
Helge-Ivar Magnussen, leder i DNAs komite for aktuarstandarder

10.20 – 10.40 Kaffepause

10.40 – 11.30 The Equity Premium Puzzle, the consumption puzzle and the investment puzzle solved using Recursive utility: implications for optimal pensions
Knut Aase, professor NHH

11.30 – 11.40 Benstrekk

11.40 – 12.30 The next generation of retirement income products and investment strategies Per Linnemann, Linnemann Actuarial Consulting ApS

12.30 – 13.00 Trender innen sjøforsikring – utfordringer og muligheter for aktuarer
Astrid Seltmann, aktuar i CEFOR

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Silverløsningen. Kapital, mennesker og politikk
Sven Iver Steen, managing partner i Arntzen de Besche Advokatfirma

14.45 – 15.15 Er aktuarer Norges mest ukjente yrkesgruppe?
Terje Erikstad, innholdssjef i DN

15.15 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.15 Førerløse biler: slutten for bilforsikring?
Morten Thorsrud, konserndirektør nordisk privatmarked i If…

16.15 – 16.35 Utdeling av aktuarpris

16.35 – 16.45 Avslutning

Seminaret gir 6 poeng (kravet er 48 poeng for perioden 2016-18) for internasjonalt godkjent aktuarer.

Alf Gohdes
Alf Gohdes:

Are Standards of Actuarial Practice of any use to Actuaries in Norway?
Alf holds a degree in mathematics and statistics from the University of the Witwatersrand, South Africa. After more than 40 years of consulting work in corporate pensions, Alf retired from Willis Towers Watson’s Retirement Consulting business as at 1st March 2017. During his almost 35 years with WTW he served as client relationship manager for a number of large global clients and also held various internal management positions, amongst others those of Member of the Executive Board and Chief Pensions Actuary. Alf continues to hold a number of positions in the international and local professional actuarial associations having most recently relinquished the chair of the IAA’s Actuarial Standards Committee. He also continues to regularly publish articles in professional journals on local and international pension-related issues. Through his own consulting business, see home page, he offers individuals personal retirement consulting services.

          Agenda for Alf Gohdes’ presentation:
      • Practice standards – what is their purpose?
      • Are actuarial practice standards useful?
      • IAA strategy on its model standards.
      • IAA model standards – past, present and future.
      • IAA model standards – criteria for an ISAP and due process.
      • Actuarial Standards Committee.

Helge-Ivar Magnussen
Helge-Ivar Magnussen:

Helge-Ivar er utdannet aktuar og cand. real i statistikk fra Universitet i Oslo og arbeider som aktuar i KLP. Han er ansvarlig for å følge opp aktuarielle standarder i aktuarforeningen. Han er foreningens representant i Standard Setters Round Table i IAA og deltar i komitéer i IAA og AAE som arbeider med aktuarstandarder. Standard Setters Round Table diskuterer og utveksler erfaring ved implementering av IAAs aktuarstandarder i forskjellige land. Han har lang erfaring som aktuar innen norsk livsforsikring fra Livstrygdelaget Andvake, Storebrand, Norske Liv og Finanstilsynet og har også arbeidet internasjonalt med livreassuranse.

Presentasjonen vil gi kort informasjon om de internasjonale aktuar standarder og spesielt om hvorfor de bør være viktige for vår forening. Det vil også fokuseres på alternative måter for å implementere standardene.

Knut Aase
Knut Aase:

The Equity Premium Puzzle, the consumption puzzle and the investment puzzle solved using Recursive utility: implications for optimal pensions.

Education: University of California, Berkeley, USA: 1976 – 79. Department of Statistics. Ph.D. in Statistics

Current Academic Positions: 1988 – present: Professor of Insurance Economics and Financial Economics, Department of Finance and Management Science, Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway. 2004 – 2015: Senior Researcher at Centre of Mathematics for Applications (2CMA2), University of Oslo (a centre of excellence).

Research field: Insurance economics, actuarial science, asset pricing, economics of uncertainty, finance.

Publications: Around 70 papers and articles in refereed journals, books, encyclopedia, and conference proceedings. Resent, major publication: “Recursive utility using the stochastic maximum principle”. Quantitative Economics Journal of the Econometric Society 7(3), 2016, pp 859-887. Leader of the Karl Borch Lecture Series at NHH, an annual lecture series, where leading world economists are invited to give a lecture. Served 10 years as the Norwegian editor of Scandinavian Actuarial Journal.

Knut vil forklare svakhetene ved å bruke en additiv og separerbar forventet nytte representasjon i en dynamisk modell. Dette er den vanligste modellen i standard økonomisk analyse, og bruk av denne modellen har konsekvenser for både livsforsikring og pensjonsforsikring via den såkalte livssyklusmodellen. Ved isteden å bruke rekursiv nytte i for eksempel livssyklusmodellen, eller en standard likevektsmodell, vil han forklare konsum- og markedsdata for de siste 150 årene, både i USA, i Norge og i andre land, mens standardmodellen her gir svar som ikke kan være riktige. Standardmodellen lider også av visse inkonsekvenser relatert til de underliggende aksiomene. Siden den rekursive modellen forklarer data mye mer overbevisende enn den konvensjonelle modellen, gir dette mer kredibilitet til den første representasjonen, og mer vekt til anbefalinger basert på denne. Dette gjelder også for aktuarer som gjør bruk av dynamiske modeller innen økonomi.

Per Linnemann
Per U.K. Linnemann:

The next generation of retirement income products and investment strategies.
Per was appointed Chief Actuary in the Civil Service of the Danish Insurance Supervisory Authority when he was 30. Per has more than 30 years of experience in the life and pension industry and more than 6 years of experience working in academia at the University of Copenhagen. Per is now an independent consultant and researcher at Linnemann Actuarial Consulting ApS. He dedicates his work to improving retirement outcomes for people throughout the world. Per holds Ph.D. and M.Sc. degrees in Actuarial Science from the University of Copenhagen and he has completed the International Executive Programme in General Management at INSEAD in France. Per is author and co-author of several professional and research papers published in international peer-reviewed actuarial science journals.

Too little attention has been paid to the central contradiction of the payout or decumulation phase: either investment returns may be unnecessarily lower than they could be (creating an expensive retiree life) or retirees will have to accept substantial fluctuations in pension benefits (creating anxiety among retirees). The market needs product innovation in decumulation and normative investment strategies as we see in accumulation. We present ‘Danish’ solutions to fill this vacuum: 1) the investment-based and capital efficient iTDFs: ‘Self-Driving’ Retirement Cars, cf. my 2017 articles in Retirement Income Journal. They can provide a smooth retirement income journey, in which co-ordinated withdrawal and asset allocation strategies are automatically adjusted in response to investment market developments and 2) Smoothed Income Annuities, cf. OECD (2016), Life Annuity Products and Their Guarantees. They can provide optional guarantees.

Astrid Seltmann
Astrid Seltmann:

Trender innen sjøforsikring – utfordringer og muligheter for aktuarer.
Astrid er utdannet Diplom-Mathematiker fra Universitet i Köln med hovedfag statistikk/ sannsynlighetsteori. Diverse kurs i akturielle fag siden. 1993-97 skadeaktuar i Agrippina (Zurich) Reinsurance, Köln, med ansvar for prising og reservering. 1997-99 Business analyst i Computer Sciences International, Oslo. Fra 1999 analytiker/aktuar i The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor). Vedlikehold av Cefors NoMIS database (Nordic Marine Insurance Statistics) og analyse av sjøforsikringsmarkedet/ skadetrender. Viseformann i IUMIs Facts & Figures Committee (International Union of Marine Insurers) med ansvar for årlig datainnsamling og presentasjon av det globale sjøforsikringsmarkedet under IUMI konferansen.

Oversikt over sjøforsikring globalt og det nordiske markedets posisjon i det. Markeds- og skadetrender og tilgjengelig data. Hvordan er sjøforsikring påvirket av utviklinger innen global økonomi, handel og klima? Hva er aktuarenes muligheter og utfordringer i lys av forandringene?

Sven Iver Steen
Sven Iver Steen:

Silverløsningen. Kapital, mennesker og politikk.
Sven er managing partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS. Møterett for Høyesterett. Styreleder i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon. Første hovedsekretær for Banklovkommisjonen, senere bistått kommisjonen ved en rekke utredninger, tidligere administrerende direktør for Fellesordningen for AFP.

Presentasjon av administrasjonsprosessen, løsningen og om fordeling av midlene mellom kundene i Silver.

Terje Erikstad
Terje Erikstad:

Er aktuarer Norges mest ukjente yrkesgruppe?
Terje er innholdssjef i Dagens Næringsliv, hvor han har jobbet siden 1990. Han har vært medlem av styret til NHST Media pensjonskasse siden kassen ble opprettet i 1996. Han har en MBA i finans fra NHH, og er autorisert finansanalytiker og porteføljeforvalter. Terje har også en Cand. Mag.-grad fra Universitetet i Oslo, med samfunnsøkonomi og idéhistorie.

Aktuarer er «eksperter i å modellere den finansielle effekten av komplekse fremtidige hendelser og i å analysere risiko». Denne kunnskapen er viktigere enn noensinne. Hvorfor er da aktuarene helt usynlige i det offentlige rom?

Morten Thorsrud
Morten Thorsrud:

Førerløse biler: slutten for bilforsikring?
Education: Norwegian School of Management Master of Business and Economics (“siviløkonom”) 1996.

Current Position: If P&C Insurance Ltd (publ)Group Executive Vice President, Head of BA Private 2013- .Sampo plc Member of the Sampo Group Executive Committee 2006-.

Career: If P&C Insurance Ltd (publ)Head of BA Industrial 2005-2013, Head of Industrial Underwriting and Claims 2004- 2005, Head of Corporate Strategy 2002-2004. McKinsey & Company, Inc. Norway/Europe 1997-2002.

Positions of Trust: Finance Norway (Finans Norge, FNO) Chairman of the Executive Committee of P&C Insurance, 2016-, Member of the Executive Committee of P&C Insurance, 2013-16

Realiseringen av visjonen om førerløse biler rykker stadig nærmere, og de første førerløse bilene er allerede i test. Men hvordan vil den teknologiske utviklingen knyttet til bilene påvirke forsikringsindustrien? Vil det i det hele tatt være behov for bilforsikringer i fremtiden?

Priser
Medlemmer av DNA/ utenlandske aktuarforeninger: kr 2 900 (kr 3 200 inkl. middag)

Ikke-medlemmer: kr 3 900

Aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA pensjonister: kr 500 (kr 800 inkl. middag for medl.)

Deltakelse kun på middag etter årsmøte: kr 300

Deltagelse på middagen etter årsmøtet er for medlemmer av DNA og andre
aktuarforeninger. (For medlemmer av DNA vil faktura bli sendt til e-postadressen i medlemsregisteret.)

Påmelding
Påmelding skjer ved innlogging på aktuarforeningens hjemmeside www.aktfor.no senest 2. februar 2018. For ikke-medlemmer av foreningen kan du kontakte admin@aktfor.no Antall plasser er begrenset. Innen påmeldingsfristen vil medlemmer prioriteres ved for mange
påmeldte.

Forfall
Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

Medlemsmøte og årsmøte
Kl. 18.00 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag. Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger. Invitasjon til årsmøtet finner du i AKTUariELT.

Overnatting 
Rom inkludert frokost kan bestilles på nettstedet til Hotel Thon Opera.

Bookings

Bookings are closed for this event.

Legg igjen en kommentar